02/15 台指選擇權

週三的賣、買權未平倉維持在0.5，仍然是過度偏空的結構。最大未平倉序列，買權為8000，賣權在7000。隱含波動率部份，買權波動率由34.2%降為33.7%，賣權波動率由37.8%升為40.6%。

週四台股開高走高收最高，回補1/22缺口，行情收斂後向上突破，技術面同步翻多，期指價差由逆轉正，出現軋空走勢，矮權最大未平倉量序列在8000，留意此處的攻防，指數翻上去後還會有軋空行情，此外，國際股市全面翻揚，台股短線應仍有表現空間。籌碼面部分，前十大額交易法人再加碼買進買權至142910口，買進賣權小增至45158口，仍是一個相對偏多的佈局。操作上組買權多頭價差偏多操作因應。