10/09 台指選擇權

上週五賣、買權未平倉比維持在1.01，選擇權未平倉結構中性偏多；最大未平倉量序列買權為10000，賣權為9000，市場看未來主要行情區間為9000~10000之間。隱含波動率部份，買權波動率由22.8%升為24.1%，賣權波動率由28%升為29.4%。

週一加權受美股激勵開高，收盤價創波段新高，期指轉為正價差，指標面維持多訊，國際股市多頭亦無太大疑慮，但大額交易法人無論期貨或是選擇權的避險空單日增，因此部位控管上仍建議須看緊下檔風險。操作上，建議組賣權多頭價差部位中性偏多操作。