10/02 台指選擇權

上週六賣、買權未平倉比由0.96降至0.94，擇權未平倉結構中性偏空；最大未平倉量序列買權為9600，賣權9000，市場看未來主要行情區間為9000~9600之間。隱含波動率部份，買權波動率由22%升為22.7%，賣權波動率由26.8%升為27.2%，隱含波動率微幅上揚。

週一加權開高走低，7/27日缺口處空頭持續作抵抗，買權未平倉量穩定增加，顯示空方對上檔壓力相當堅定，不過期指價差轉正，加上指標面無論KD指標或是短均線多頭排列，皆顯示多頭趨勢不變，盤勢看法維持震盪向上挑戰今年高點9807之假設；此外，國際股市維持強勢，因此操作上，建議組賣權多頭價差部位中性偏多操作。