01/24 台指選擇權

週二賣、買權未平倉由0.59降為0.49，結構上已屬極端偏空，需留意負乖離修正。最大未平倉序列，買權在9000，賣權在7400。隱含波動率部份，買權波動率由34.8%升為37.5%，賣權波動率由63.5%降為44%，買賣權隱含波動修正彼此間的離差，威動率維持高檔。

週三指數開高走低幾乎收最低，為亞股中唯一未反彈且續破底者，台股開始走補跌行情，過去強勢的金融跌勢尤重；收盤台指期逆價差達77點，此外，短線急跌乖離已大，加上選擇權賣、買權未平倉比也出現失衡的讀數，因此操作上，追空宜謹慎，反彈佈空單較為安全，可組買權空頭價差偏空因應。