06/27 台指選擇權

選擇權最大成交量序列，買權為9200，賣權為8600，賣、買權成交比升為0.72。週一賣、買權未平倉維持0.96，結構屬中性；最大未平倉量序列買權由8700升為9300，賣權由8300升為8500，市場看未來主要行情區間為8500~9300之間。隱含波動率部份，買權波動率由18.4%升為18.9%，賣權波動率則由21.4降為20.9%，行情壓回修正，隱含波動率呈現買權上、賣權下，暗示低接作多力道強勁。

週二加權開平高後獲利了結賣壓出籠，行情順勢壓回修正近日過多漲幅，惟從期指價差走向與選擇權隱含波動率變化來看，低接作多力道相對強。操作上，建議逢拉回可組賣權多頭價差因應。