08/16 台指選擇權

九月選擇權最大成交量序列，買權為9300，賣權為8300。週二賣、買權未平倉比由維持為0.87，結構仍屬中性偏空；9月合約最大未平倉量序列買權為9500，賣權為9000，市場看未來主要行情區間為9000~9500之間。隱含波動率部份，九月合約買權波動率由26.5%升為30.4%，賣權波動率由35.9%升為36.5%，指數破底，隱含波動率再度飆升。

週三加權受美股下挫影響開低走低，九月合約台指逆價差持續擴大，摩根期指偏弱，空方著力明顯，隱含波動率再度上揚，暗示市場預期行情有持續破底危機，操作上，建議組買權空頭價差部位偏空操作。