06/01 台指選擇權

選擇權最大成交量序列，買權為8300，賣權為8000，賣、買權成交比升降為0.85。週三的賣、買權未平倉比由0.96升至0.99，結構屬中性；最大未平倉量序列買權為8400，賣權為7900，市場看未來主要行情區間為7900~8400之間。隱含波動率部份，買權波動率由12.4降為12%，賣權波動率由15.4%降為14.8%，反應陸股重挫。

週四加權指數雖受最後一盤特定人士倒貨而由紅翻黑，但受美股前日表現激勵期指仍有0.7%漲幅，陸股也開始回穩，其餘亞股表現多方皆強勢表態，整股國際市場多頭趨勢明確；另外，選擇權隱含波動率下降，暗示盤勢仍以盤整至盤堅機率較大。操作上，建議可組賣權多頭價差因應。