09/11 台指選擇權

選擇權最大成交量序列，買權為9200，賣權為8500。上週五賣、買權未平倉比由0.96升1.01，結構轉為中性偏空；最大未平倉量序列買權為9200，賣權為8000，市場看未來主要行情區間為8000~9200之間。隱含波動率部份，買權波動率由28.9%升33%，賣權波動率由36.4%升為39.9%，隱含波動率出現上揚，反應市場對回檔風險疑慮的升高

週一加權受美股重挫影響開低，惟低檔特定買盤承接，無視同時期的亞股持續探底，推升台股站上8900點之上，不過五日均線開始下彎，短套籌碼增壓，低檔注意今日低點8845是否具支撐力道，此外，台指期逆價差小幅擴大，摩根期正價差翻逆，空方嚴陣以待，後續走勢端賴國際股市是否止穩，不排除回測8500。操作上，建議組買權空頭價差部位中性偏空操作。