09/20 台指選擇權

週一賣、買權未平倉由1.01降為0.99，結構為中性偏空；最大未平倉量序列買權為9200，賣權為8000，市場看未來主要行情區間為8000~9200之間。隱含波動率部份，十月合約買權波動率由30.9%降為25.9%，賣權波動率由35.4%降為36.1%。

週三加權開高走低，相較其餘亞股表現顯得格外疲弱，中小型股賣壓沉重，多檔指標股跌停，惟權值股中流砥柱，摩根及台指期10月合約維持正價差，且指數靠近近期橫盤區間支撐區，維持目前區間整理假設，箱底理應有撐，操作上，建議組賣權多頭價差部位中性偏多操作。