09/28 台指選擇權

週三賣、買權未平倉由0.93升為0.95，擇權未平倉結構中性偏空；最大未平倉量序列買權為9800，賣權為8800，市場看未來主要行情區間為8800~9800之間。隱含波動率部份，買權波動率由22%升為22.8%，賣權波動率由29.2%升為30.5%，今日指數上漲伴隨著隱含波動率上揚，尤其買權波動率上漲，代表已有軋空的跡象。

週四加權再上漲百餘點，波段行情持續，尾盤9月合約摩根拉高結算，10月合約摩根維持正價差，多方氣勢維持不墜，國際股市持續走多，部分市場已過前高，即台股9807的對位置，台股仍有補漲空間，短線先挑戰7/27缺口壓力9500。操作上，建議組賣權多頭價差部位偏多操作。