10/01 台指選擇權

週五賣、買權未平倉比由0.95略升至0.96，擇權未平倉結構中性偏空；最大未平倉量序列買權為9600，賣權9000，市場看未來主要行情區間為9000~9600之間。隱含波動率部份，買權波動率由22.6%降為22%，賣權波動率由29.4%降為26.8%，隱含波動率持續滑落，暗示後市以盤堅走勢居多。

週六加權獨自開盤，交頭清淡，指數由中小型股在本土法人季底作帳下拉抬，期指逆價差被迫收斂，並轉為正價差，多方仍掌握盤勢，惟今日之上漲伴隨著買權波動率下降，顯示空方對上檔壓力相當堅定，預計7/27日缺口處仍將有空頭抵抗，盤勢看法維持震盪向上挑戰今年高點9807之假設，此外國際股市走多態勢不變，操作上，建議組賣權多頭價差部位中性偏多操作。