09/17 台指選擇權

選擇權最大成交量序列，買權為9200，賣權為8800。週四賣、買權未平倉比由1升為1.01，結構轉為中性；最大未平倉量序列買權為9200，賣權為8000，市場看未來主要行情區間為8000~9200之間。隱含波動率部份，買權波動率由27.5%升為29.6%，賣權波動率由34%升為36.5%，隱含波動率大漲，市場對週末的入聯遊行及下週的FED會議提高警覺。

週五加權開高走高，站回5日均線線與90000點關卡，但格局未脫9000點上下100點的區間橫盤走勢，隱含波動率上漲市場對即將到來的重大政經事件戒慎恐懼，台指期價差幾乎收平，盤中一度正價差，為近期少見，多方氣勢不同以往，維持大盤有機會挑戰買權大未平倉量序列9200的假設。操作上，建議組賣權多頭價差部位中性偏多操作。