09/05 台指選擇權

選擇權最大成交量序列，買權為9300，賣權為8500。週一賣、買權未平倉比由0.96升為0.97，結構為中性偏空；最大未平倉量序列買權為9200，賣權為8000，市場看未來主要行情區間為8000~9200之間。隱含波動率部份，買權波動率由31%降為30.9%，賣權波動率由49.9%降為39.1%，隱含波動率小幅下降。

週二加權開平走低，連續兩日收黑K，惟仍力守五日均線之上，多、空皆無突破性斬獲，大致觀望氣氛仍濃，台指期逆價差再放大，摩根期正價差轉為逆價差，空方氣勢較強，加上日KD指標來到超買區後有死亡交叉疑慮，行情漲升至此將遭遇9000點以上套牢賣壓，因此操作上，建議組買權空頭價差部位中性偏空操作。