2007年9月4日 星期二

09/05 台指選擇權

選擇權最大成交量序列,買權為9300,賣權為8500。週一賣、買權未平倉比由0.96升為0.97,結構為中性偏空;最大未平倉量序列買權為9200,賣權為8000,市場看未來主要行情區間為8000~9200之間。隱含波動率部份,買權波動率由31%降為30.9%,賣權波動率由49.9%降為39.1%,隱含波動率小幅下降。

週二加權開平走低,連續兩日收黑K,惟仍力守五日均線之上,多、空皆無突破性斬獲,大致觀望氣氛仍濃,台指期逆價差再放大,摩根期正價差轉為逆價差,空方氣勢較強,加上日KD指標來到超買區後有死亡交叉疑慮,行情漲升至此將遭遇9000點以上套牢賣壓,因此操作上,建議組買權空頭價差部位中性偏空操作。

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